Schweizer Quant-Manager bietet nachhaltigen Index an
Das in 2019 gegründete Unternehmen Ethius Invest will nachhaltige Fondslösungen für Investoren bieten und hat gemeinsam mit der Credit Suisse und MSCI einen nachhaltigen Index gestartet.
Tim Habicht · 02/05/2020

Der unabhängige quantitative Investment-Manager Ethius Invest wurde 2019 gegründet und will im Bereich nachhaltiger Aktien Lösungen für Family Offices, Vermögensverwalter und Pensionskassen anbieten. Unlängst wurde gemeinsam mit der Credit Suisse und MSCI ein nachhaltiger Index gestartet: Der Credit Suisse Ethius ESG World Stability Index.

„Es zeigt sich zunehmend, dass bei klug geführten Unternehmen Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit sich nicht ausschließen und im Einklang mit der langfristigen Steigerung des Aktienwertes stehen“, sagt Julius van Sambeck, Geschäftsführender Gesellschafter von Ethius Invest, im Gespräch mit Fundview.

Aktuell würde es beim Thema ESG aber noch viele Fallstricke und unterschiedliche Ratings geben. Deswegen sei es dort schwierig den Überblick zu behalten. „Wir setzen daher auf die Expertise von MSCI und nutzen eine systematische, quantitative Strategie um unseren Index aufzusetzen“, sagt van Sambeck. Der Investmentansatz berücksichtigt ausschließlich weltweite, börsennotierte Unternehmen, die sich durch Umweltschutz, soziale Gerechtigkeit oder der Unternehmensführung im Rahmen des UN Global Compact auszeichnen.

Alpha-Investments für Index

„ESG ist derzeit in aller Munde und ein großes Schlagwort innerhalb der Investment-Branche. Aber insgesamt wird doch noch sehr wenig Wissen über die unterschiedlichen Möglichkeiten ESG und Nachhaltigkeit in den Investment-Prozess zu integrieren gesprochen. Wir wollen den Investoren aufzeigen, dass es mehrere Möglichkeiten gibt, denn ESG und Nachhaltigkeit sind sehr individuelle Themen, die jeder Investor für sich anders deutet und interpretiert“, erklärt van Sambeck.

Klar sei aber auch, dass vor allem von der Kundenseite die ESG-Nachfrage getrieben und dadurch Druck auf die Asset Manager ausgeübt werde. Laut einer Vontobel-Studie beachten mehr als die Hälfte der Millennials das ESG-Thema bei ihrer Geldanlage. Aber viele Asset Manager würden das Thema noch halbherzig und lediglich via Lippenbekenntnisse umsetzen.

Hier will Ethius Invest, das derzeit aus fünf Mitarbeitern an den Standorten Zürich und Luzern besteht, einen Mehrwert für seine Investoren liefern. Wie? Das erklärt van Sambeck: „Wir suchen für unseren Index nach Alpha-Investments und streben eine relative Outperformance zum Referenzindex, dem MSCI World ESG Screened, an. Ebenfalls betrachten wir die risikobereinigte Rendite als Gradmesser unseres Erfolgs, die wir in in der Außenwirkung durch bekannte Quotienten wie Sharpe-, Sortino-, Treynor-, und Omega-Ratio messen. In allen genannten Ratios schneidet die Strategie auf Basis hypothetischer Resultate seit dem Jahr 2000 deutlich besser als unser Referenzindex ab.“

Dabei versteht sich Ethius Invest als Portfoliomanager, der von Intermediären für die Aktien-Allokation genutzt wird. Durch den quantitativen Ansatz kann das Unternehmen flexibel agieren und komplett auf die Wünsche der Kunden eingehen. „Aktuell fokussieren wir deswegen das B2B-Geschäft. Allerdings sind wir auch als unabhängiger Vermögensverwalter reguliert und schließen das B2C-Geschäft mit vermögenden Privatkunden für die Zukunft nicht aus.“

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