Barclays IM startet Alternative UCITS-Fonds in Kooperation mit Londoner Boutique
Der Fonds hat eine quantitative Multi-Strategie und zielt auf strukturelle Markt-Ineffizienzen.
Tim Habicht · 02/04/2020

Der britische Asset Manager Barclays Investment Managers startet gemeinsam mit der Londoner Boutique Quantum Investing einen Alternative UCITS-Fonds. Der Quantitative Multi Strategy-Fonds zielt auf institutionelle Kunden und wird in Deutschland durch Sierra Capital vertrieben. Zum Start weist der Fonds ein Volumen von 68 Millionen Euro auf und liefert tägliche Liquidität.

Der Anfang Dezember 2019 aufgelegte Fonds strebt eine stabile, risikobereinigte Rendite bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung geringer Korrelation zu Aktien und Anleihen an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds in ein breites Portfolio systematischer Handelsstrategien in verschiedenen Anlageklassen (Aktien, Zinsen, Währungen, Rohstoffe).

Der Quantitative Multi Strategy-Fonds zielt darauf ab, strukturelle Markt-Ineffizienzen systematisch auszunutzen. Er investiert in ein diversifiziertes Portfolio systematischer Handelsstrategien über mehrere Anlageklassen und Regionen hinweg. Das Team wird von John-Paul Booth (weltweiter Leiter von Barclays Investment Managers) geleitet und der Fonds wird von David Page (Leiter des Portfoliomanagements), Pierre Zaccarini (Portfoliomanager) und Zahira Amadjar (Portfoliomanager) verwaltet.

Mehrwert für das Portfolio

Barclays und Quantum setzen bei der Portfoliokonstruktion auf einen dynamischen Ansatz mit dem Ziel, die Sensitivität der einzelnen Handelsstrategien gegenüber extremen Bewertungen, Engpässen und wirtschaftlichen Veränderungen zu verringern.

Karim Bennani, CEO von Quantum Investing, sagt zum Start der Strategie: „Die Performance eines Multi-Strategie-Portfolios basiert auf der Performance der einzelnen Strategien sowie der gesamten Portfoliokonstruktion. Das Renditepotenzial des Portfolios steigt mit der Bandbreite der verfügbaren Einzelstrategien und einer robusten und dynamischen Portfolio-Architektur, welche sich ändernde Wirtschaftsregime berücksichtigt. Wir glauben, dass die Breite von Quantums erforschtem Strategieuniversum, das Zugang zu attraktive nicht-traditionelle Renditequellen zusammen mit dem dynamischen Allokationsprozess liefert, einen Mehrwert in Bezug auf Portfolios bezüglich der Diversifizierung liefern kann.“

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